Perry J Kaufman LLC Stratégies d'investissement Algorithmique Systèmes de négociation et méthodes Site Web, cinquième édition (Wilet 2013) (Wiley, 2011) Traductions précédentes en chinois (Guangdong, 2006) et en espagnol (millénaire capitale 2010). Guide de référence bien connu et outil d'apprentissage. Dit être remarquablement perspicace. Présente des méthodes systématiques de négociation des contrats à terme et des actions. Comprend les méthodes, les formules, les forces, les comparaisons, ainsi que les tests, la robustesse, la philosophie du marché et l'expérience. Des discussions approfondies sur le portefeuille et la gestion des risques. Site Web contient 250 programmes pour TradeStation et Metastock, plus des tableurs Excel. Alpha Trading: stratégies rentables qui suppriment le risque directionnel (Wiley, 2011) Présente une explication claire de l'arbitrage statistique, les stratégies qui profitent des dislocations de prix ainsi que d'autres techniques neutres du marché. Comprend de nombreux exemples d'échanges de paires à la fois sur les marchés boursiers et sur les marchés à terme. Fournit des tableurs qui vous permettent de faire vos propres calculs. Un cours court de négociation technique (Wiley, 2003). Traduction en chinois (Guangdong, 2006). Basé sur un cours de troisième cycle enseigné au Collège Baruch, il enseigne comment utiliser à la fois l'analyse systématique et le bon sens pour faire des métiers rentables sur les marchés des actions et à terme. Il ne suppose aucune connaissance de la négociation. Global Equity Investing, (avec Alberto Vivanti) McGraw-Hill, New York, 1997. Applique l'analyse de la force relative aux principaux marchés d'indices afin de tirer profit de l'évolution des économies mondiales dans un portefeuille de placements. Fournit un aperçu de la culture et des marchés de chaque pays. Smarter Trading, McGraw-Hill, New York, 1995. Traduction en italien (Millenium Capital, 2006). Sujets de l'intuition vitale qui vous montrera comment combler le fossé entre la théorie et la réalité. Une discussion sur la nature changeante des prix et des marchés, en mettant l'accent sur les attentes, la maîtrise des risques, la prise de bénéfices, les chocs de prix et le coût réel de la négociation. Les traders à terme ont toujours faim de détails sur les indicateurs, les programmes, les algorithmes et les systèmes les plus récents et les plus réussis. La troisième édition de Trading Systems and Méthodes couvre les derniers développements, y compris les réseaux neuronaux et génériques. Les traders sont toujours avides de détails sur les derniers indicateurs, les programmes, les algorithmes et les systèmes les plus réussis. La troisième édition de Trading Systems and Methods couvre les derniers développements, y compris les réseaux neuronaux et les algorithmes génétiques. Moins Obtenir une copie Commentaires Amis Pour voir ce que vos amis ont pensé de ce livre, inscrivez-vous s'il vous plaît. Communauté Commentaires David a évalué il a vraiment aimé il ya plus d'un an Recommande-le pour: System traders 1200 pages Perry Kaufmans livre, Trading Systems and Methods rev5, peut être écrasante. Vous devez être motivé pour trouver les chapitres de la plus grande valeur et ensuite appliquer les nouvelles connaissances à quelque chose. Im déjà trading gt 500day sur moins de 3-5 lot CME futures et je d. Lire l'avis complet Vlaio a évalué il l'a aimé il ya presque 3 ans Systèmes et méthodes de négociation Site Web Systèmes de commerce et méthodes Site Web (cinquième édition) Par Perry J. Kaufman John Wiley amp Sons, Inc. 2013, 1 232 pages Hardcover 125,00 E-book (Adobe Digital Edition ) 84.99 Si les commerçants ont été autorisés à avoir un seul livre sur leur métier, Perry Kaufmanrsquos Trading Systems and Methods serait-il. Ni les commerçants ni les investisseurs ne devraient en être dépourvus. Cela a été le cas depuis la première édition en 1978, et est vrai de cette dernière édition. Beaucoup de lecteurs peuvent déjà être satisfaits de leurs méthodes de négociation ou des systèmes, mais la comparaison donne un aperçu. Même en regardant occasionnellement la vaste quantité d'informations inspirera ses lecteurs que, bien que leurs méthodes sont rentables, il peut y avoir des façons d'améliorer ou même de les changer. Dans sa préface, Kaufman écrit que beaucoup de choses ont changé depuis la quatrième édition parue il ya neuf ans en 2005. Dans cette nouvelle édition, il consacre une attention significative à la maîtrise des risques. Cependant, soyez averti. Ce livre est une encyclopédie d'un volume exactement ce que son titre dit qu'il est. Comme toutes les encyclopédies, certaines sections sont plus instructives que d'autres. Kaufman connaît ses trucs, mais un livre n'est tout simplement pas assez grand pour tout. Par exemple, dans le chapitre 4, Kaufman cite Thomas Bulkowskirsquos excellent travail sur le classement du succès des modèles de graphique, le résumer moins de deux pages. Ils résument mais donrsquot ont la pièce pour décrire Bulkowskirsquos précieux renseignements statistiques en détail. Cependant, il nous indique la bonne source. En bref, la valeur de ce livre réside dans la grande quantité d'informations qu'il présente, et dans la façon dont il vous guide pour trouver ou d'intuir ce qu'il n'a pas de place à présenter. Kaufman note à la fin de sa préface à la cinquième édition, le site Web compagnon qui a des programmes TradeStation (version 9) et des feuilles de calcul Excel 2010, avec l'espoir que les codes MetaStock seront ajoutés à l'avenir. Il ya eu plusieurs développements dans l'utilisation des outils techniques au cours des neuf dernières années que Kaufman couvre dans cette cinquième édition. Il a négligé un développement significatif, qui est barres de gamme constante noté dans la digression suivante. Introduit pour la première fois par Danton Long dans un article de février 2003, les barres de mouvement (maintenant connues sous le nom de barres constantes) ont été présentées à nouveau dans ldquoTime est relative avec range barsrdquo dans le numéro de Novembre 2009 de Futures Magazine. L'auteur écrit qu'ils ont été conçus par un trader brésilien en 1995, il n'a pas fait cette revendication jusqu'à ce que après le premier article sur Long et ces barres dans apparu il ya 10 ans et demi. Au début de 2003, Ensign Software et NeoTicker, suivis plus tard par Fibonacci Trader, les ont ajoutés à leurs programmes de cartographie. Ils sont désormais disponibles sur la plupart des systèmes de cartographie sauf MetaStock. Pensez à des graphiques de points et de chiffres convertis en diagrammes à barres standard avec des ouvertures, des hauts, des bas et des fermetures. Les utilisateurs définissent la plage, c'est-à-dire le nombre de ticks qu'ils souhaitent dans chaque barre. Ainsi, chaque barre a la même hauteur. Une nouvelle barre n'apparaît que lorsque le nombre de ticks dans la plage est dépassé. Les lacunes sont remplies par des barres lsquophantomrsquo pour donner un tableau continu de barres standard. Tous les outils de cartographie techniques non liés au temps utilisés avec les diagrammes à barres réguliers peuvent être utilisés avec des diagrammes à barres à barres constantes. Les barres ldquonewrdquo sont particulièrement utiles pour tracer des marchés qui sont échangés rarement. En bref, ils ignorent le temps de créer des graphiques qui ont des modèles reconnaissables. Jusqu'à présent, il ya eu très peu de travail sur la façon d'utiliser ces barres. On espère que Kaufman et les analystes techniques dont l'expérience similaire offrira des explications de la valeur de bars à portée constante bientôt. Quiconque s'intéresse aux tableaux qui ignorent le temps devrait lire les pages 195-222 sur la représentation graphique. Cet exercice simple d'examen d'un système de cartographie que la plupart des commerçants assistés par ordinateur ne sont plus la peine d'étirer leurs esprits un peu. Cet exercice et d'autres semblables montrent rapidement pourquoi tous les commerçants ont besoin de ce livre. Compte tenu des incertitudes persistantes qui affligent le monde financier, le chapitre 23, ldquoRisk Control, rdquo est un must-read pour quiconque négocie ou investit. Même ceux qui sont totalement satisfaits de leur méthode actuelle de contrôle des risques devraient le lire. Comme un exemple final, peut-être hors-le-mur, toute personne qui rejette en utilisant l'astrologie financière out-of-hand devrait lire les pages 671-683. Cette section ne peut pas vous persuader d'utiliser l'astrologie pour le commerce, mais il strectch lecteurs mindes. La plupart vont le rejeter, mais peuvent persuader les lecteurs d'explorer chaque nouvelle possibilité qui pourrait modifier ou améliorer leur système commercial actuel ou des méthodes. Le premier chapitre ouvre avec une citation de Charles Darwin que les espèces les plus susceptibles de survivre sont ldquohellipthe les plus sensibles au changement. rdquo Consultation de ce livre va garder les lecteurs avec les esprits ouverts dans le mode de survie correct. Desmond MacRae est un écrivain de services bancaires, financiers et de placement basé à New York. Contact: desmondmacraenyc. rr Articles connexes
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